Привет, уважаемые коллеги! С вами снова Глоба Данила. Как я уже не раз писал, торговля по тренду – одна из самых привлекательный стратегий в трейдинге. И сегодня вы в этом убедитесь.

Сегодняшняя статья станет продолжением публикаций моих сделок по торговой стратегии “Гретис“. Это надежная система, на которой я заработал не мало денег и торгую по ней и сейчас. Для тех, кто не в курсе, советую сначала ознакомиться с ее правилами, а затем приступать к изучению сделок. Здесь и здесь можете посмотреть другие сделки с торговлей по тренду.

Итак, давайте сразу к делу, не буду воду лить.

1.Планирование позиции для торговли по тренду.

а) Торговая ситуация. Цена в 3-й раз подошла к поддержке восходящего канала.

б) Особенности. Есть обратный дивер на отскок, но цена уже далеко ушла от точки касания поддержки. Поэтому ставить на отскок поздно. Изначально канал имел больший угол (серый канал). Затем он изменился (синий канал) и стало понятно, что тренд слабеет. Предыдущее касание сопровождалось классическим ложным пробоем, после которого цена вернулась в фигуру. Сделав рывок в 25п., цена снова вернулась к линии поддержки. В связи с этим, вероятность пробоя сильно возрасла. Так же в канале сформировался треугольник(красная пунктирная линия), что говорит о разрушении канала.

в) Сигнал на вход. Цена вернулась к уровню поддержки и снова пробила ее.

г) Вывод. Имеем слабеющий тренд. Весьма вероятен истинный пробой трендового канала.

д) Установка ордеров. Устанавливаем ордер на продажу на уровне предыдущего ложного пробоя. Стоп на локальный максимум, сформированный после отскока. Там фрактал еще не сформирован до конца, но к моменту активации нашего ордера он доформируется. Поэтому ставим стоп на предполагаемый фрактал.

2. Ведение торговли по тренду.

1) Ордер на пробой сработал! Подбираем тф управления. Закрылся бар Н1 за уровнем пробоя. Что говорит о возможной истинности пробоя. На М30 видны ранние дивергенции на всех 3-х индикаторах на прекращение пробоя.

В связи с этим выставляем ордера на разворот. Вход на уровне красной линии. Стоп на локальном минимуме пробоя. Ждем…

Если цена снова войдет в пределы фигуры и пробьет канал М30, то произойдет разворот. Ему может поспособствовать обратный дивер на Н1.

2) Есть 2 закрытых и 1 открытый бар за линией пробоя. Пробой в районе 30п. Скорее всего, он не ложный. Но, ситуация на рынке неопределенная. Есть много диверов на возврат. Цена находится на уровне поддержки канала М30 и не смогла пробить ее с наскока. Разворот все еще возможен. Вот если пробьем этот канальчик вниз, то, скорее всего, пойдет тренд. Если развернется, будем надеяться, что цена отскочит от уровней канала Н1 и М30. Условие БУ не достигнуто. Стоп оставляем на прежнем уровне, под защитой двух каналов.

Ждем возможности выставления БУ и развитие тренда.

3) У нас присутствует возврат к поддержке бывшего канала. Есть сформированные фракталы на этом уровне на М5 и М15. По правилам, первое действие со стопом это либо перенос его в безубыток, либо на фрактал, сформированный при возврате цены к уровню. Уровня БУ нет ни на одном тф. А фракталы после отката мы ищем на тф М1-М30, если они образуются во время американской сессии на важных новостях. Вот цитата Станислава из книги: «Важно только учитывать, что часто после прорыва канала (не ложного), цена очень стремительно уходит пунктов на 100 (особенно на американской сессии, после выхода важных новостей), поэтому и ловить эти фракталы следует на меньших экранах (начиная отМ30, и вплоть до М5, а то и М1).» Наши фракталы сформированы не на американской сессии, а уж тем более, не на новостях. В связи с этим, такие фракталы мы пропускаем и ждем появления их на тф анализа. В данном случае это Н1. Там возврата и фрактала пока нет. Ждем…

4) Сегодня понедельник. Через час в 15:00 выходят новости по Канаде Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index. Это единственные новости на сегодня. Надеюсь, перед ними будет флет… Флета нет! Новости прошли без нашего участия.

Тем временем цена консолидируется в старом нисходящем канале М30. В его пределах формируется какая-то фигура. Скорее всего, это горизонтальный канал. В его форме представлена коррекция начавшегося контртренда, а так же консолидация как один из способов подтверждения истинности пробоя. Ждем пробоя вниз и продолжение торговли по тренду…

5) Ночью тф М5 создал завершенный встречный фрактал (помечен галочкой) для переноса стопа в БУ. К сожалению, мы не успели этого сделать и фрактал был пробит. Там же была возможность выставить добаву, но RSI и осма давали дивера, поэтому ее стоило пропустить.

6) Упущенные возможности на М5 диктуют нам выбрать тф управления постарше. Там, где таких вариантов еще не было. Например, М15. Видим сформированный и подтвержденный горизонтальный канал. Был ложный пробой вниз, после которого цена снова вернулась в фигуру и вошла в убыточную зону.

Ждем…

7) Долго не появляется возможность выйти в БУ. Это плохо! Обычно, если вход правильный, цена стремительно уходит в нужном направлении и возможность выставить БУ появляется почти сразу. У трейдеров бытует мнение, что, если цена не идет в нужном направлении в течении 2-х дней, то этого и не произойдет. В такой ситуации позиция закрывается даже в убытке. В рамках нашей стратегии, такой выход не предусмотрен и мы все делаем до конца.
Рынок продолжает консолидироваться в горизонтальном канале. Появились завершенные фракталы на часе в убыточной зоне. Подумываю перенести стоп на верхнюю границу канала, чуть выше часового встречного фрактала.

Давайте подумаем, как поступить. Мы имеем горизонтальный канал. Он может быть пробит в любом направлении. К сожалению, вышедшие новости не определили направление. Если канал будет пробит вниз, скорее всего тренд продолжится. Если вверх, то продолжится тренд, который формировали восходящие трендовые каналы (серый и синий). В этом случае наш стоп будет задет там, где находится сейчас. При пробое вверх шансов у него будет не много. Дело в том, что он уже вышел из безопасной зоны синего канала. И, если цена рванет вверх, то у нее не будет преград для достижения нашего стопа. Возврата цены к поддержке синего канала не ждем. Т.к. пробой уже достаточно велик, а канал имеет сильный наклон. В связи с этим, можно предположить, что цена не сможет догнать канал. Но, это было бы нам полезно, если бы ордер стоял в канале. К сожалению это не так.
По правилам, передвигать ордер на убыточный фрактал будем только после того, как он коснется уровня. У нас такого касания нет. Зато есть новый канал на границу которого можно передвинуть стоп. В этом случае, есть опасность ложного пробоя и закрытия нашей позиции с убытком, хоть и небольшим. Надо заметить, что сопротивление канала достаточно сильно. Оно несколько раз отработало чисто и ни разу не было пробито. На М30 и Н1 есть дивера, сформированные после ложного пробоя вниз. Из этого можно сделать вывод, что уровень достаточно силен для пробоя. Но, если он будет пробит, то это подкрепят дивера, а сам пробой скорее всего будет истинным. По идее, эта схема больше подходит для выставления хеджа, чем для перемещения стопа. Посмотрите рисунок Станислава Гребенщикова из книги “Форекс и мы”.

Да будем выставлять хедж, хоть он и находится в убыточной зоне. Задачей хеджа является сохранение прибыли/уменьшение убытка в неопределенной ситуации.

8) Хедж выставляем на последний встречный Н1, на вершину горизонтального канала. Стоп, под ним, на уровне ложного пробоя.

Таким образом, если произойдет ложный пробой, то он не выбьет позицию из торгов, а, если после этого пробьет канал в обратном направлении, то закроет хедж и продолжит движение. Думаю не надо объяснять, что произойдет, если пробой вверх окажется истинным. Ждем… Тяжелая позиция… :-)

9) Вот, посмотрите данные с сервиса Оанда. Мы принимаем во внимание правую шкалу, где отображаются отложенные ордера. Левая шкала это маркет-ордера совершенные ранее. Итак в правой шкале: вертикальная черная линия делит область на 2 экрана. Слева ордера на покупку, справа на продажу. Горизонтальная черта текущий уровень цены при последнем обновлении (1 раз в час). Справа от поля указывается цена. Сверху и снизу шкала величины ордеров (макс. 100%). В результате, на значимость уровня влияют величина ордеров и их скопления. Вот видим, что большое скопление ордеров на продажу большого объема сконцентрировались на уровне 0.8500. Примерно на этом уровне находится наш стоп. Поэтому можно надеяться, что ордера защитят его. Но, для этого желательно, что бы стоп стоял за ними, а у нас немного перед. Далее виден наш горизонтальный канал. Сопротивление на уровне 0.8480, поддержка – 0.8453. Наш хедж стоит на уровне 0.8482. После этого уровня видно скопление ордеров на покупку и это позволит поставить хедж в БУ, если он сработает. Вот такой интересный сервис. Помогает с выбором значимых уровней. Оанда показывает расположение ордеров крупнейшего брокера в Европе. Минус в том, что обновления происходят только раз в час, поэтому уровни могут меняться. В связи с этим показания данного сервиса ценны только после обновления, в пределах минут 10. И то, если рынок спокоен.

10) У меня возник вопрос. Как поступить, если образован прибыльный фрактал на меньшем тф, а на большем откат еще не завершен? Т.е. цена уже заходила в зону прибыльных значений, но условий БУ не создала. При следующем заходе фрактал есть, но цена еще не достигла уровня предыдущего пробоя.
Давайте разберемся. Когда торги идут в прибыльной зоне мы дожидаемся завершения отката на старшем тф и начинаем добавляться и передвигать стопы. При этом мы можем добавляться на тф управления, а стопы двигать на старшем тф. Это позволяет не упустить возможности прибыльного добавления и не быть выбитым из торгов случайным выбросом.
При выставлении БУ мы стремимся как можно быстрее и безопаснее защитить свой депозит. В сложившейся ситуации может получиться так, что откат на старшем тф еще не закончен, а мы уже встали в БУ, который будет обречен. В этом случае действия влияют только на надежность. Решили выставить БУ до завершения отката на старшем тф, можем быть выбиты из прибыльной торговли по тренду. Решили дождаться завершения отката, его может и не быть. В этом случае, БУ-фрактал будет потерян и цена придет к стопу. Поэтому давайте сделаем так: при выставлении БУ будем использовать первый прибыльный фрактал, даже, если откат на старшем тф еще не завершен. Т.е. будем действовать так, как будто это первый заход в прибыльную зону. При этом будем использовать те же критерии подбора тф управления, что и раньше.

11) Цена подошла к уровню сопротивления горизонтального канала. Наше мнение, по поводу его силы оправдалось. После касания уровня цена резко отскочила, не пробив его ни на пункт. В результате канал был пробит вниз с другой стороны. Хедж был снят. Как видите, пробой оказался не ложным и сделал сильный рывок цены вниз. Торговля по тренду продолжается.

12) До пробоя попутного фрактала на Н1 (предыдущий ложный пробой) цена сформировала встречный фрактал и условие добавления на М5 (помечено рамкой). К сожалению, я не смог воспользоваться данной возможностью (был занят) и фрактал был пропущен. Жаль. Волатильность рынка сегодня очень хорошо подходила под этот тф. В результате от него пришлось отказаться. Линиями показаны добава и эволюция стопов-БУ, так, как мы бы торговали, если бы фрактал не был пропущен. Галочкой помечено движение, которое привело бы позицию к стопу. Хорошо видны дивергенции на всех 3-х индикаторах и возможно нам удалось бы захеджировать…

По-итогу для управления сессией пришлось перейти на М15.

13) А вот, как обстояли дела на М15, том таймфрейме, где мы управляли сессией. После пробоя горизонтального канала и нескольких завершенных фракталов на М5 было принято решение выставить БУ на цену открытия внутри канала. Пробой был достаточно велик и если бы цена вернулась к уровню нашего входа, то это был бы разворот. Пробой был сильным и фракталы долго не появлялись. Еще раз повторю, что на этой сессии идеально подошел бы М5 тф. После образования первого попутного фрактала, началась подготовка добавления. Когда фрактал полностью сформировался была выставлена добава (синий пунктир). Стоп выставлялся на предполагаемый фрактал на локальном максимуме. Диверов на прекращение пробоя не было. В результате, после срабатывания ордера на вход, цена резко отскочила, не дав доформироваться фракталу и пробила его, задев стоп. В результате, сделка закрылась там, где закрылась бы сессия на М5. Только на М5 была бы еще одна прибыльная добава.

3. Завершение торговли по тренду.

Получен профит! Прибыль равна примерно 30п. В ходе этой сделки было допущено много ошибок. Надо быть внимательнее. А как быть с недоформированными попутными фракталами на добавах? Часто при расчете добавления приходится выставлять стоп ориентировочно. Ведь пока завершится встречный фрактал, цена пройдет уровень добавления и оно будет невозможно. Есть вариант выставлять стоп от добав на сформированные ранее фракталы, а после формирования текущих фракталов переносить стоп на них. Но, тогда сильно ужесточаются условия безубыточности и многие добавы придется отменить. Те немногие добавы, которые все-таки удастся поставить, будут очень маленьких размеров. Не говоря уже о таких ситуациях, как сегодня. Когда предыдущие фракталы находятся еще в убыточной зоне. Т.е. вариантов получается 3: отказаться от добавления, выставить стоп по предполагаемому фракталу, отнести стоп на уровень последнего сформированного фрактала. Какой из них правильный, пока не знаю. Надо подумать…
По правилам и по логике, больше подходит последний вариант. Ведь установка стопа на несуществующий фрактал это не что иное, как попытка разделить шкуру неубитого медведя. Но, на практике такой вариант сложно реализуем. Вот и приходится опять выбирать между прибылью и надежностью… Короче, надо смотреть по ситуации. Если есть близкий прибыльный фрактал, то ставить стоп на него. Если нет – либо отказываться от позиции, либо рисковать. Пока ничего более определенного сказать не могу. Подумаем еще…

Взято отсюда!